三分之二产品超额为负 私募量化多头怎么了?
每经记者 彭水萍 每经编辑 肖芮冬
2024年开年,如果说前两周私募量化多头的表现“失常”,那么第三周则是其至暗时刻,因为私募量化多头赖以生存的稳健超额也不见了。
数据显示,截至1月23日,有业绩展示的2412只私募量化多头产品上周平均收益为-3.38%,实现正收益的产品仅137只,占比5.68%。更难以置信的是,它们的平均超额收益罕见为负数(-1.03%),其中仅有778只产品在上周取得正超额收益,占比32.26%。这意味着,在中证500和中证1000均大跌超3.6%的背景下,私募量化多头竟有三分之二以上的产品超额为负,这与近年该大类策略动辄九成以上的正超额占比相去甚远。
公募量化方面,即使各大股指继续寻底,上周跑赢沪深300指数的产品也仅有53只,占比11.62%;开年刚过三周,年内首只跌超15%的公募量化产品已现,跌幅超10%的产品由前两周的6只迅速扩大至20只。
上周公募量化大面积跌
据同花顺iFind数据统计,在456只公募量化产品(多份额产品仅以A份额参与统计)中,上周实现正收益的仅21只,占比为4.61%;超额表现方面,上周跑赢沪深300指数的产品也仅有53只,占比11.62%;跑赢中证500和中证1000的产品分别为303只和401只,占比分别为66.45%和87.94%。
在个股普跌行情下,很难有公募量化产品能独善其身,即使是上周的头部阵营也不例外。除银华基金旗下一只QDII产品涨超1%,上周“红榜”TOP10涨幅集中在0.27% ~0.89%区间;其中,华宝量化对冲混合A、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合等5只产品为对冲策略,“弱市看对冲”意味浓厚。
上周业绩“黑榜”TOP10产品跌幅再度放大,跌幅集中在5.32%~7%区间。其中,长信国防军工量化混合A大跌6.98%,领跌公募量化;天治量化核心精选混合A和大成动态量化配置策略混合A均跌超6.5%,分列第二、第三;此外,多只中证1000和中证2000指增产品进入“黑榜”TOP10,也反映出小市值风格在上周的深度调整。
综合2024年前三周来看,业绩排名垫底产品跌幅也是继续放大,跌幅超10%的公募量化产品由前两周的6只迅速扩大至20只。其中,天治量化核心精选混合A前三周累计跌幅达15.91%,周均回撤超5%,给该基金投资者开年来了一记“闷棒”;万家互联互通中国优势量化策略混合A和华商计算机行业量化股票发起式A也大跌近14%;此外,西部利得中证人工智能主题指数增强A和东财云计算指数增强A等多只AI(人工智能)相关产品依然在跌幅榜前列。
私募量化多头迎至暗时刻
私募量化多头策略迎来至暗时刻,产品大面积亏损尚可归因于市场大环境的羸弱,但在中证500和中证1000上周大跌背景下,该策略整体正超额占比却创下新低,这种反常确实让人大跌眼镜。
私募排排网最新数据显示,截至1月23日,有业绩展示的2412只私募量化多头产品上周平均收益为-3.38%,实现正收益的产品仅137只,占比5.68%,较前一周进一步下滑。其中,中证500指增和中证1000指增细分策略正收益产品占比更是低至1.29%和1.43%。
超额表现也是进一步低迷,私募量化多头策略上周平均超额收益罕见为负数(-1.03%),其中仅有778只产品在上周取得正超额收益,占比32.26%,也就是说三分之二以上的产品超额为负,比同期公募量化产品表现还要弱,上周私募量化的超额表现可谓“大失水准”。
再看头部产品,上周幻方量化旗下多只中证1000系列产品获得1.3%左右的超额收益,已经在百亿量化私募旗下产品超额排名前列了,考虑中证1000上周大跌4.8%的背景,百亿量化大厂上周的股票多头策略表现可想而知。
从前三周来看,2280只有业绩展示的私募量化多头产品平均收益为-6.13%,其中仅127只产品实现正收益,占比5.57%;超额表现方面,1431只产品实现正超额收益,占比62.76%。
细分策略方面,前三周表现最差的细分策略是中证1000指增,344只产品今年平均收益为-7.64%,仅5只产品取得正收益;中证500指增也好不到哪儿去,687只产品前三周平均收益为-6.62%,仅10只产品赚钱。
责任编辑:张玉
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